Räntespreaden mellan 10 och 2 årig statsobligation indikerar ökad volatilitet @ZareeMarkets

Updated: Oct 21, 2019



Den amerikanska räntespreaden mellan 10 årig och 2 årig statsobligation indikerar en ökad implicit volatilitet för S&P 500. När räntespreaden historiskt har blivit mindre och rört sig mot noll, dvs när räntespreaden är påväg mot invertering, har den implicita volatiliteten (VIX index) för S&P 500 ökat. I grafen har VIX index en eftersläpning på tre år.


Grafen är framtagen och sammanställd av Zaree Markets. Källa: Refinitiv Eikon/Datastream



2019 Copyright © Zaree. All right reserved